Director junio 2024
Los participantes del mercado con líneas de crédito basadas en CDOR pueden cubrir su exposición a CDOR utilizando derivados basados en CDOR después de este período, pero pueden considerar cambiar a líneas de crédito basadas en CORRA antes, dada la liquidez de los derivados basados en CDOR. final del CDOR de dos fases puede disminuir. Después de suspender la publicación del CDOR, los bancos ya no emitirán préstamos basados en el CDOR o BA con aceptaciones bancarias. Para ayudar a los participantes del mercado a seguir la transición de los BA a los mercados monetarios canadienses, CARR también publicará un informe mensual sobre los volúmenes de negociación de BA en nombre del CFIF. Hoy, el Grupo de Trabajo Canadiense sobre Tasas de Referencia Alternativas (CARR) publicó su documento sobre valores heredados vinculados a CDOR, es decir, valores que hacen referencia al CDOR y vencen después de su discontinuación. En este artículo, CARR identifica y analiza el problema del “legado resiliente” de los valores canadienses, es decir, aquellos que van y vienen..,